23. julij 2010
Objava rezultatov obremenitvenega testa
V Novi Ljubljanski banki (NLB) je bil izveden obremenitveni test v sklopu testiranja v celotni EU v letu 2010, ki ga je usklajeval Odbor evropskih bančnih nadzornikov (CEBS) v sodelovanju z Evropsko centralno banko (ECB) in Banko Slovenije. NLB potrjuje rezultate obremenitvenih testov v EU.
Ta obremenitveni test dopolnjuje postopke upravljanja tveganj in redne programe obremenitvenih testiranj, ki se izvajajo v NLB v skladu z drugim stebrom Basla II in zahtevami CRD (Direktiva ES/2006/48 - Direktiva o kapitalskih zahtevah).
Testiranje je bilo izvedeno na podlagi scenarijev, metodologije in ključnih predpostavk CEBS (glej skupno poročilo, objavljeno na spletni strani CEBS). Po pesimističnem scenariju naj bi se zaradi domnevnega šoka konsolidirani količnik temeljnega kapitala (Tier 1) po ocenah znižal s 7,5 % ob koncu leta 2009 na 7,4 % v letu 2011. Po scenariju, ki upošteva dodatno deželno tveganje, bo vpliv na ocenjeni količnik Tier 1 kapitala znašal še dodatne 1,1 odstotne točke, tako da bo količnik konec leta 2011 znašal 6,3 %.
Rezultati obremenitvenega testa kažejo na rezervo v višini 38,2 mio EUR temeljnega kapitala (Tier 1) glede na predpisani količnik Tier 1 kapitala v višini 6 % za NLB, ki je bil dogovorjen izključno za namen tega testiranja. Ta prag se ne sme nikakor šteti za predpisani minimum (predpisani minimum za količnik Tier 1 kapitala je 4 %) niti za ciljno vrednost, ki odraža profil tveganja ustanove, določen v sklopu postopka nadzornega pregleda po drugem stebru CRD.
Rezultati obremenitvenega testa so skladni z razumevanjem profila tveganja in kapitalske pozicije banke s strani uprave. Rezultati testa kažejo:
- po eni strani, na robustnost NLB na predpostavljene šoke, saj učinek testa na količnik Tier 1 kapitala znaša le 1,2 odstotne točke (glede na izhodišče konec leta 2009);
- po drugi strani, pa na -že v izhodišču- nizko kapitalsko ustreznost NLB, merjeno s količnikom Tier 1 kapitala.
Četudi rezultati testa niso pod mejno vrednostjo 6 % količnika Tier 1 kapitala, kažejo na potrebo po kapitalski okrepitvi NLB.
Nadzorni svet in uprava sta 21. 7. 2010 sprejela odločitev, da septembra 2010 skličeta skupščino banke, ki bo odločala o predlogu dokapitalizacije v višini 400 mio EUR. Dokapitalizacija v višini 400 mio EUR bo omogočala izvajanje strategije NLB kot regionalne banke, prilagoditev na nove zahteve po višjem regulatornem kapitalu in bo zagotavljala kapitalsko trdnost.
Ker je bil obremenitveni test izveden pod številnimi ključnimi skupnimi poenostavljenimi predpostavkami (npr. konstantna bilanca stanja), so informacije o osnovnih scenarijih namenjene le za primerjavo in se jih ne sme upoštevati kot napoved.
Pri razlagi izida testiranja je nujno razlikovati med rezultati, pridobljenimi po različnih scenarijih, ki so bili oblikovani za namen testiranja v celotni EU. Rezultatov pesimističnega scenarija se ne sme upoštevati kot reprezentativnih za obstoječe razmere ali morebitne obstoječe kapitalske potrebe. Obremenitveno testiranje ne predstavlja napovedi pričakovanih rezultatov, saj so pesimistični scenariji zasnovani kot t.i. "what-if" scenariji, z vključenimi verjetnimi, vendar ekstremnimi predpostavkami, ki se zato najverjetneje ne bodo uresničile. Različne obremenitve lahko dajo različne rezultate, odvisno od okoliščin posamezne ustanove.
Ozadje
Cilj obremenitvenih testov v celotni EU v letu 2010, ki so bili izvedeni po pooblastilu Sveta finančnih ministrov EU (Svet za ekonomske in finančne zadeve) in v koordinaciji CEBS v sodelovanju z ECB, nacionalnimi nadzornimi organi ter Komisijo EU, je bil oceniti skupno odpornost bančnega sektorja EU in sposobnost bank, da absorbirajo dodatne šoke iz naslova kreditnega in tržnega tveganja, vključno z deželnim tveganjem.
Testiranje je bilo izvedeno po posameznih bankah na vzorcu 91-ih bank EU iz 20 držav članic, kar predstavlja najmanj 50 % bančnega sektorja glede na konsolidirano aktivo, in sicer v vseh izmed 27 držav članice EU na podlagi skupno dogovorjenih makroekonomskih scenarijev (osnovnega in pesimističnega) za leti 2010 in 2011, ki sta bila oblikovana v tesnem sodelovanju z ECB in Evropsko komisijo.
Več informacij o scenarijih, metodologiji, skupnih in podrobnih posameznih rezultatih je na voljo pri CEBS. Informacije so na voljo tudi na spletni strani Banke Slovenije.
Rezultati obremenitvenega testa
Izpostavljenosti do enot centralne in lokalne ravni države
Odnosi z javnostmi NLB
Nazaj